нелинейная причинность по Грейнджеру.

ВЫБОР ВРЕМЕННЫХ МАСШТАБОВ ПРИ ПОСТРОЕНИИ ЭМПИРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

В работе рассматривается задача оптимального учёта временных масштабов исходного временного ряда при построении эмпирических прогностических моделей, используемых далее для оценки причинности по Грейнджеру. Предлагается для сравнительно коротких временных рядов, характерных, в частности, для медико-биологических приложений, использовать комбинацию из дальности прогноза и лага – различных по величине. Для подбора дальности прогноза и лага построены автоматизированные методики.